Seit Dezember 2012 ist Herr Weig bei der Heidelberg Materials AG, zunächst als Treasury Manager, seit März 2015 als Direktor für Group Treasury, tätig. Seit November 2018 ist er auch Direktor für die Abteilung Group Insurance & Corporate Risk, welche sich intensiv mit dem Thema Klimarisiken auseinandersetzt. Seit Juni 2022 ist er Mitglied im Sustainable Finance Beirat der Bundesregierung. Vor Heidelberg Materials AG hatte er diverse Positionen bei multinationalen Banken inne.